Denkfehler: Basiert mein Backtest auf der richtigen wissenschaftlichen Logik?

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Das „Backtest-Problem“

Jeder, der sich länger und intensiver mit dem Thema „Trading“ beschäftigt hat, hat schon mal einen Backtest durchgeführt. Oder? Zumindest hat jeder schon, mindestens einmal, eine Backtestauswertung gesehen.

So, in etwa, kann eine Backtest-Auswertung aussehen:

backtest-beispiel

Es sind alle relevanten Daten ersichtlich. Maximaler Drawdown, durchschnittlicher Gewinn, durchschnittlicher Verlust usw.

Es scheint so auszusehen, als ob ein Backtest eine gute Sache ist. Ist er auch! Wenn man das Signal oder die Handelsstrategie, die dahintersteckt, auch richtig überprüft hat.

Wenn Sie sich für das Thema „Handelsstrategie entwickeln“ interessieren, können wir Ihnen gerne unseren Artikel zu diesem Thema ans Herz legen: Wie entwickle ich eine erfolgreiche, statistische Trading-Strategie? 

Es verbirgt sich nämlich, in den meisten Fällen, ein großer Denkfehler hinter solchen Backtests. Wir reden jetzt nicht davon, dass dieser Backtest falsch ist und dass die Zahlen, die angegeben worden sind, nicht stimmen.

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Edge-Trading KW 50 2016

 (Abbildung von vorheriger Woche: freestockcharts.com)

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Edge-Trading KW 49

Das „Edge-Trading“-Debüt habe ich leider auf dieser Plattform verpasst. Schande über mein Haupt 😀

Ich hoffe dennoch, dass ihr den „Quereinstieg“ in dieses neue Projekt findet. Unter dem unteren Link „Edge-Aktien KW 48“ werden Sie den Hintergrund und den Ablauf dieses Projektes erfahren.

Für Anregungen und hilfreichen Tipps würden wir uns freuen.

Bevor wir zu den heutigen Edge-Aktien kommen, sollten wir uns ansehen wie die Edge-Aktien aus der vorherigen Kalenderwoche sich entwickelt haben.

Die obere Aktienabbildung zeigt die Aktie der vorherigen Woche auf und die untere Aktienabbildung stellt die aktuelle Situation dar.

Die genaue Beschreibung dieser Aktien finden Sie in unserem letzten Beitrag: Edge-Aktien KW 48.

Edge-Aktie: Altria Group Inc (Abkürzung: MO)

 ( Aus vorheriger Woche. Abbildung: Freestockcharts.com)

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Charttechnik-Mythos: Wie signifikant ist eine Kerzenformation? Am Beispiel:Doji

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In diesem Artikel werden wir auf eine Aussage eingehen die des Öfteren von „Profis“ erzählt wird und auch so öfters in der Literatur vorkommt. Wir möchten mit diesem Artikel auf eines aufmerksam machen: Prüfen Sie alles nach was Ihnen erzählt wird! Im letzten Artikel zur „Statistischen Markttechnik“ haben wir die Stabilität von Trends auf größeren Zeiteinheiten / Trendgrößen widerlegt. Falls Sie diesen Artikel noch nicht kennen und sich für dieses Thema interessieren, können Sie sich den vergangenen Artikel sehr gerne durchlesen.

Die These

Wir gehen in diesem Artikel auf die These ein, dass Dojis auf einer kleineren Zeiteinheit häufiger Fehlsignale generieren, als Dojis auf höheren Zeiteinheiten.

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Interpretierst du noch oder tradest du schon?

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Wie entwickle ich eine erfolgreiche, statistische Trading-Strategie ?

In diesem Artikel wird Ihnen erklärt, wie Sie es schaffen ein Tradingsystem aufzubauen. Sie werden, nachdem Sie diesen Artikel gelesen haben, Ihr Trading aus einem ganz anderen Winkel betrachten können.

Wir empfehlen Ihnen, dass Sie diesen Artikel gründlich lesen. Wiederholen Sie, wenn es sein muss, manche Passagen.

Sollten Sie noch weitere Fragen zu diesem Thema oder zum Thema des vorherigen Artikels, haben schreiben Sie uns ruhig eine E-Mail.

Suchen Sie sich ein Börsen-Ereignis und untersuchen Sie dieses!

Wir wollen versuchen Ihnen eine Denkweise anzueignen. Wenn Sie nämlich die Denkweise beherrschen, werden Sie in der Lage sein, so viele Handelsstrategien zu entwickeln und zu analysieren, wie Sie es noch nie zuvor getan haben.

Wir möchten Ihnen unser Prinzip anhand eines kleinen Beispiels erläutern. Es geht hier erstmal darum, dass Sie die Denkweise verstehen. Theoretisch lässt sich auf ganz einfache Weise Geld an der Börse verdienen. Sie müssen nur ein oft vorkommendes Ereignis auswerten.

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