Den Kontext weiter tragen

Im letzten Artikel habe ich Ihnen das Konzept von Zeit, Preis und Volumen näher gebracht. Vor allem wie unterschiedliche Marktzustände uns Trader beeinflussen können.

Komfort empfinden wir so lange es in unserer Geschwindigkeit läuft, ungemütlich fühlen wir uns sobald sich etwas verändert. An dieser Aversion sollte man als Trader arbeiten, denn der „Wechsel“, oder die „Veränderung“ ist  genau das was man braucht um große Chancen herauszuarbeiten.

Doch wie erkennt man einen solchen Wechsel?

Neulich hatte ich eine anregende Diskussion zum Thema Volumen mit einem anderen Trader. Er kann Volumen gar nichts abgewinnen. Er sieht auch das an manchen Stellen mehr Interesse da zu sein scheint als an anderen, dennoch bekommt er den Kontext nicht gegriffen. Blättern Sie für die nächste Erklärung kurz in meinen letzten Artikel zu dem Bild mit dem Dow Jones. Es geht um die Stelle wo viele „Nachzügler“ Long gehen bei einem neuen Hoch.

Schauen wir uns das mal im Volumen an..

Volume

Das ist das Kontraktvolumen des YM-09/16 (DJIA Future).

a) Am 01 und am 02.8 sehen wir eine ordentliche Abwärtsbewegung. Die Bewegung steigert auch das Volumen je weiter sie läuft. Bis zum 03.08. Dort sehen wir den berühmten inside Tag unter deutlich weniger Volumen.

b) Am 04.08 Steigt der Kurs über den Inside Tag unter noch weniger Volumen. Die Chancen für „mehr Short“ sind jetzt deutlich gesunken. Die Trader die das sahen sind ausgestiegen oder haben sich umorientiert. Wer am 08.08 noch short im Markt war wurde „gedrückt“ Resultat > Short Covering.

Sehen wir uns die ATHs genauer an. Das Erste war noch „vernünftig“. Der Folgetag war schon schwächer und das ATH, bei dem man auch am Profil bereits sah, dass es Nachzügler Longs waren ,hatte extrem wenig Volumen. Resultat -> Liquidation

So nutze ich Volumen beim Daytrading.

 

Um zu sehen wie man es intraday nutzen kann, legen wir dieses ATH mal unters Mikroskop.

Volume2

Das ist der Selbe Tag. Auf der Linken Seite als Profil und auf der Rechten als Balken. Sie können sehen, dass auch während des Tages ein abnehmendes Volumen den „Wechsel“ einleitet.

Das Orderbuch der Börse kann oben keinen Handel mehr durchführen und so sucht es neue Füllungen tiefer. Das nennen Trader die sich mit der technik dahinter beschäftigen den „Zweiseitigen Auktionsprozess“. Normale Auktionen wie man sie von der Kofferauktion am Flughafen kennt, gehen nur nach oben bis keiner mehr bietet. Nicht so das Orderbuch. Es kennt beide Richtungen um im Preisfeststellungsprozess „bestmöglichen“ Handel zu gewährleisten. So gehen Preise eben tiefer, wenn oben nichts mehr gehandelt werden kann. Hier sind also keine Verkäufer aufgetreten, sondern das Volumen im Orderbuch ist „ausgetrocknet“.

Das hat natürlich nun den unangenehmen Effekt das die Nachzügler, welche über Value long eingestiegen sind, extrem schlechte Preise haben. Während der restlichen  Auktion werden diese Longs zwangsläufig „liquidiert“ und so sehen wir am restlichen Abend einen Liquidation Break der unter das Value des Tages führt.

So führt Eines zum Anderen, mit dem entsprechenden Werkzeug und viel Übung kann der erfahrene Trader das zeitnah erkennen und davon profitieren.

Kommen wir zum Wechsel und dessen Auswirkung an sich. Hierfür lässt sich der aktuelle DAX schön als Beispiel heran ziehen.

Liquidation1

a) Sie sehen ganz links den 15.08, der endet als Liquidation Break. Am 16.08. Auch und am 17.08 wurde in den Break verkauft. Ich sehe das an der Form der Profile. (Profil Formen können Sie im Internet nachlesen.)

b) Dann der obligatorische Inside Tag, hier ist den Meisten der Fehler passiert zu sagen: „war nur Liquidation, jetzt Long“. Als der Kurs am Oberen Ende des Inside Tags versagte kam die Riesen Chance, Der Preis tradete komplett durch den Inside Tag und schoss die „Innovations Longs“ in den Stop Loss. Resultat -> Liquidation Break.

Schauen wir noch genauer hin:

Liquidation2

ich habe die letzten Drei Tage mal als ein Profil gerechnet und die Form gibt mir zu denken. Das ist richtig viel Liquidation. Sehen Sie die Höhe und die Breite? Das ist nicht nur eine Zeitebene die jetzt „mit spielt“ Das ist genau der Wechsel den man braucht.

Die Reaktion darauf wird nicht sofort erfolgen, die höheren Ebenen brauchen mehr Zeit. Halten Sie es im Hinterkopf und tragen sie den Kontext weiter. Je weiter die Zeitebene weg ist, umso länger braucht sie um das zu verarbeiten und zu reagieren.

Aber wo ist nun die Warnung vor dem Wechsel, werden Sie fragen? Nun, werfen wir einen Blick in die Hohe Zeitebene…

Volumen3

Das ist der FDAX Wochenchart mit Volumen je Wochenauktion. Vorletzte Woche war der Ausbruch aus einer wichtigen Range. Ausbrüche sollten von deutlichem Volumen begleitet sein um tragfähig zu sein – Ähnlich verhält es sich mit ATHs.

Ihr

Tradeaholic

 

 

 

 

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10 Gedanken zu “Den Kontext weiter tragen

  1. Hallo, ein sehr schöner Artikel. Mir stellt sich jetzt die Frage, wo kann ich die Volumen im FDAX so gut einsehen ? Kannst du mir einen Tipp geben ?

    Danke Thomas

    Gefällt mir

    • Eigentlich kann jede Charting Software Volumen anzeigen. Das Problem sind die Kursdaten vom Broker. Ein CFD Broker stellt seine eigenen Kurse. Da steht meist sowas dabei wie: „Daten sind indikativ“, also keine echten Börsen-Daten. Will man es richtig machen, abonniert man sich für seine Software echte Börsenkurse. In diesem Fall Eurex.

      Die Meisten Datenanbieter, wie z.B. Kinetick, bieten für kleines Geld auch EOB Daten an. Damit hat man zumindest das Volumen der letzten Tage.
      Ich glaube am günstigsten in DE ist „Tradesignal-online“ (Ich mag den Webrefresh nicht) oder ProRealtime mit echten Daten.

      Gefällt 1 Person

  2. Pingback: Den Kontext weiter tragen — zero2one-inside-hps – Trade yourself to the rich!

  3. Pingback: TH’s Verhaltensguide Teil 1 -

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